Euro Stoxx 50 Estratégias De Negociação

O que é o EURO STOXX 50 atualizado em 17 de agosto de 2016 O EURO STOXX 50 é um índice líder das empresas de chip azul da Europa de propriedade do Deutsche Borse, Dow Jones e SWX Group. Semelhante ao índice Dow Jones 30 nos EUA, o EURO STOXX 50 inclui 50 ações de blue chip em 12 países da zona do euro. Os investidores internacionais podem negociar o índice através de fundos negociados em bolsa (ETFs), contratos de futuros e opções de compra de ações. Os componentes do índice EURO STOXX 50 são selecionados com base em uma série de critérios e ponderados de acordo com a capitalização de mercado de flutuação livre. Os membros do índice também são revisados ​​anualmente em setembro, a fim de garantir uma cesta transparente e atualizada. Neste artigo, analisaremos como investir no EURO STOXX 50 com ETFs, estratégias comerciais populares para o índice líder e algumas alternativas que os investidores podem querer considerar. Investir no EURO STOXX 50 com ETFs Os fundos negociados em bolsa (ETFs) representam a maneira mais fácil de investir no EURO STOXX 50. Ao contrário dos fundos mútuos. Os ETFs podem ser comprados e vendidos como ações tradicionais e geralmente têm taxas de administração mais baixas. Investidores mais avançados também podem comprar opções de compra ou colocação no ETF para especular ou proteger. Os dois ETFs mais populares do EURO STOXX 50 são: ETF SPD EURO STOXX 50 ETF (NYSE: FEZ) iShares EURO STOXX 50 ETF (NYSE: EUE) Em alternativa, os investidores avançados podem comprar futuros ou opções do índice EURO STOXX 50 diretamente através de determinadas bolsas, como a Eurex. Futuros de índice (Symbol FESX) podem ser comprados por até nove meses, enquanto as opções de índice (Symbol OESX) podem ser compradas até 119 meses. EURO STOXX 50 Estratégias de negociação O EURO STOXX 50 é um índice muito popular para os comerciantes especulativos e os investidores geopolíticos, uma vez que o mercado o considera como um indicador crítico da saúde geral da Europa. Como resultado, muitos comerciantes e investidores compram e vendem ações como uma forma de especular sobre a saúde econômica geral da Europa. Aqui estão algumas estratégias comerciais comuns para o EURO STOXX 50: Very Bullish. Considere comprar opções de compra fora do dinheiro nos ETF EURO STOXX 50, a fim de aplicar a alavanca máxima para qualquer vantagem. Otimista . Considere a compra de ETF EURO STOXX 50 e, talvez, proteja os ETFs para limitar qualquer inconveniência potencial. Grosseiro . Considere a venda curta do EURO STOXX 50 ETFs ou a compra no dinheiro coloca que apreciam quando o preço do ETFs39 diminui. Muito baixista. Considere comprar dinheiro fora do dinheiro nos ETF EURO STOXX 50, a fim de aplicar o máximo de alavancagem em relação a qualquer desvantagem. Ao negociar com opções de compra de ações, os investidores devem lembrar que podem perder todo o investimento. Além disso, os investidores podem ser obrigados a candidatar-se a vendas curtas (por exemplo, margem comercial), opções comerciais ou futuros comerciais com seus corretores devido ao seu risco aumentado. As alternativas ao EURO STOXX 50 Os investidores internacionais que procuram exposição a mais do que apenas as 50 ações no índice EURO STOXX 50 têm várias alternativas. Vários índices e ETFs oferecem uma expansão da exposição à Europa, enquanto os investidores internacionais também podem construir seu próprio portfólio de ações estrangeiras. Alguns índices populares incluem: SampP Euro amp Euro 350 Índices MSCI Europe Large Cap amp EMU Índices Alguns ETF europeus populares que comercializam esses índices incluem: Vanguard MSCI Europe ETF (NYSE: VGK) Índice iShares SampP Europe 350 (NYSE: IEV) iShares MSCI EMU Index (NYSE: EZU) Os investidores também podem comprar muitas ações individuais individuais européias nas transações dos EUA via American Depository Receipts (ADRs). Esses títulos podem ser comprados e vendidos como ações tradicionais, mas podem ter menos liquidez do que a maioria dos estoques de blue chip dos EUA. Alguns ADR europeus populares incluem grandes empresas como: Nokia Corporation (NYSE: NOK) Banco Santender SA (NYSE: STD) ArcelorMittal (NYSE: MT) Principais pontos a lembrar sobre o EURO STOXX 50 O índice EURO STOXX 50 é composto por 50 grandes empresas localizadas Em 12 países da zona do euro e é similar ao Dow Jones 30 nos Estados Unidos. O índice EURO STOXX 50 é freqüentemente usado como um barómetro da economia européia, o que significa que existem muitas estratégias comerciais disponíveis. Existem muitas alternativas viáveis ​​para o índice EURO STOXX 50, que vão de ETFs a ADRs, que os investidores podem considerar. Re: DJ Euro Stoxx (FESX) Scalping Strategy Journal Sim, os futuros scalpers precisam de comissões de corretores baixas para obter lucros de alguns carrapatos. Eu recomendo que você não seja mais do que 3 EU pelo número total de comissões de rodada, por exemplo, a rotação total da comissão da minha corretora é: 2.90 para o eurostoxx 50: Então, com 4 ticks, um comércio vencedor eu obtendrei: 37,1 US e por um negócio de perda : -42,9 EUA, a relação é: 1,15 Você deve se ocupar de comissões. O corretor pode fazer você pagar 14 euros por turno. Muita liquidez no contrato FESX. Ainda não tentei desenvolver um sistema para isso. Lembra-me do NQ um pouco, como um mini. Difícil de ganhar dinheiro para cobrir o custo embora Volatilidade de mercado no mercado europeu (VSTOXX) Há alguns dias eu postei sobre a volatilidade de negociação ETNs ETFs como XIV (VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN) e VXX (iPath SampP 500 VIX Short-Term Futures ETN ), Sobre a estratégia VRP da DDNs (D oble-D igit N umerics. V olatility R isk P remium) e alguns aperfeiçoamentos para maximizar o desempenho e minimizar o tamanho ea extensão das eliminações inevitáveis ​​(ver Volatilidade Risco Premium Trading Volatility (Parte I )). Devido ao fato de que a abordagem atraente Double-Digit Numerics8217 (teria) funcionou tão bem nos EUA (SampP 500. VIX), eu queria saber se o 8211 e, em que extensão, 8211, essa abordagem funcionaria no mercado europeu (STOXX50. VSTOXX) também. O EURO STOXX 50 Volatility Short-Term Futures Index (símbolo: VST1MT) foi lançado em 27 de abril de 2010 e replica um portfólio hipotético que mede os retornos de um investimento contínuo feito em dois contratos de futuros VSTOXX negociados em EUREX com prazo de vencimento De um e dois meses. As ETFsETNs nacionais foram lançadas para negociação pouco depois, mas 2010 é um histórico muito curto para verificar se a abordagem Double-Digit Numerics8217 seria a prova do tempo (especialmente durante a crise financeira em 20088230). Por isso, usei o Índice de Futuros de Curto Prazo EURO STOXX 50 Volatility próprio para o qual os dados históricos estão disponíveis de volta para 10182005. Estratégias de VRP DDNs (original) Regras de Estratégia Premium (VRP) de Volatilidade de Risco (VRP): VST1MT longo: 5 dias Média de VSTOXX (volatilidade histórica de 10 dias (HV) do EURO STOXX 50 100) lt 0 VST1MT curto: média de 5 dias de VSTOXX (volatilidade histórica de 10 dias (EURO STOXX 50 100) gt 0 Mantenha-se em espera até uma mudança em posição. A imagem I mostra as respectivas curvas de equivalência para a curva de desdobramento da estratégia VRP da DDNs (original) 8211 abaixo de 8211. A venda de amplificador curto possui o EURO STOXX 50 Volatility Short-Term Futures Index (símbolo: VST1MT) (como buyamphold XIV) e o EURO STOXX 50. Obviamente (devido a algumas reduções longas e pesadas de quase 80 e 8211, exceto em 2008, 8211 pisando água durante quase todo o período em análise), a estratégia VRP da DDN com seu conjunto original de parâmetros não teria sido uma estratégia favorável a seguir, para dizer a Pelo menos. Mas como foi o caso de negociação comercial XIV e VXX. Alguns ajustes (menores) para as peculiaridades do EURO STOXX50 ajudarão as regras da Estratégia 8230 Volatility Risk Premium (VRP) 8211 revisadas 8211 (mercado próximo): VST1MT longo. 5 SMA VSTOXX AVG de 10 dias (FVS 1 FVS 2) (10 HV de 3 dias do EURO STOXX50 100) lt 0 1 VST1MT curto. 5 SMA VSTOXX AVG de 10 dias (FVS 1 FVS 2) (10 HV de 3 dias do EURO STOXX50 100) gt 0 1 Mantenha pressionado até mudar de posição. Ainda uma redução de 60 baixas no início de 2008 (crise financeira) quando o EURO STOXX50 começou a baixar. Do ponto de vista do risco: recompensa, não parece prudente vender a volatilidade quando os futuros de um segundo mês já estão negociando com um prémio negativo significativo ao índice subjacente (volatilidade) (antecipando uma reversão à média após as pontuações VIX) e vice-versa (Compra de volatilidade quando os futuros futuros de um segundo mês já estão negociando com um prémio significativo ao índice subjacente (volatilidade)). A imagem III mostra a respectiva curva de equidade ao adicionar uma regra de estratégia NÃO para passar o VST1MT quando o futuro do mês VSTOXX estiver negociando acima do VSTOXX. E não vender curto o VST1MT quando o futuro do futuro do VSTOXX já está sendo negociado com um desconto de mais de 15 para o índice VSTOXX. Drawdwons será (partido significativamente) menos grave e de menor duração. Longo VST1MT. 5 SMA AVG de 10 dias (FVS 1 FVS 2) (3 dias HV do EURO STOXX50 100) lt 1 e FVS 1 lt VSTOXX Short VST1MT. SMA AVG de 10 dias (FVS 1 FVS 2) (3 dias HV do EURO STOXX50 100) gt 1 E FVS 1 gt VSTOXX (1-15) (significa que o futuro do mês anterior não possui um desconto de mais de 15 para o VSTOXX) Segure até mudar de posição. E por último, mas não menos, retornos mensais e anuais. A partir de 012006 8211 102014, a estratégia (revisada) relativa ao Índice de Futuros de Curto Prazo EURO STOXX 50 teria entregue pelo menos 50 anualmente. (Clique na imagem para ampliar) Na próxima vez, vou mostrar como a estratégia revisada 8211 com algumas modificações 8211 would8217ve executou (desde 2010) utilizando ETFsETN negociáveis ​​como o iPath VSTOXX Short-Term Futures TR ETN. Tenha uma semana rentável, Divulgação. I8217am longshort VIX, RVX e EURO STOXX 50 futuros de volatilidade. Observações. Devido ao seu alcance conceitual 8211 e se não for explicitamente indicado de outra forma, 8211. todas as estratégias de conjunto de modelos não contabilizam o deslizamento, as taxas e os custos de transação, não contabilizam o retorno sobre o dinheiro e os juros sobre a margem, não use o dimensionamento da posição (por exemplo, Kelly, ótimo f ) 8211 they8217re sempre 8216 tudo em 8216 8211. Não use alavancagem (por exemplo, ETFs alavancados), não utilize qualquer tipo de filtro de mercado anormal (por exemplo, durante fases de mercado com volatilidade extremamente elevada), não use paradas de compra intradiária (final de Apenas os preços dos dias) e as estratégias de conjunto de modelos não são adaptativas (não se adaptem às mudanças em curso nas condições do mercado, como os mercados de touro e urso). Os dados do índice (por exemplo, o índice de caixa SampP 500) não contabilizam dividendos e pagamentos em dinheiro. A informação neste site é fornecida apenas para fins estatísticos e informativos. Nada aqui deve ser interpretado ou considerado como um conselho de investimento personalizado ou para indicar ou implicar que os resultados passados ​​são uma indicação do desempenho futuro. 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