Desenvolvimento Do Sistema De Negociação

Guia para o desenvolvimento de sistemas de negociação A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas gerar os sinais para o comerciante a seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar a sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que backtests rentáveis ​​não são meramente por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta de um comportamento marketrsquos. Esta série de artigos irá apresentar uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de comércio para o mercado de varejo forex. A ferramenta de desenvolvimento do sistema wersquoll será o MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias eo processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abrangerá conceitos gerais direcionados para o comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos para a conveniência, wersquoll encaminhar o leitor para recursos adicionais para informações mais aprofundadas. Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação: Fase 1: Desenvolver o modelo de mercado eo sistema automatizado básico mdash o sistema automatizado básico implementa este modelo, mas não incorporar stop loss ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para a análise estatística usada nas fases de desenvolvimento posteriores. Fase 2: Gerenciamento de risco mdash a perda de parada inicial (ISL). Usando os dados reunidos na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos um ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro stop loss que se adapte às nossas necessidades. Usaremos a análise passo a passo para testar esta versão do sistema. Fase 3: Gestão de lucros mdash a meta de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar uma meta de lucro no sistema. Novamente, usaremos a otimização para encontrar um objetivo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise passo a passo para testar esta versão do sistema. Fase 4: Money management mdash o algoritmo de tamanho do comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o popular método de tamanho de comércio de fração fixa para determinar quantos lotes serão alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular é repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1 a 3 de patrimônio da conta. Vamos executar a nossa otimização usando essas porcentagens e, em seguida, mais uma vez usar a análise passo a passo para testar esta versão do sistema. Em conjunto, as Fases 2 a 4 compreendem a gestão comercial, mas há mais um passo crítico: Fase 5: Análise de Monte Carlo Muitos comerciantes param após a Fase 4. No entanto, nosso teste não está completo nessa conjuntura eo sistema não está pronto para Implantação (supondo que é rentável). Apesar de nossa análise passo a passo, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever o comportamento do mercado com precisão os resultados favoráveis ​​podem ter se beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação preço apenas aconteceu de coincidir com a nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se nosso modelo foi bem sucedido por causa da sorte (aleatoriedade) ou sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real. Este artigo cobrirá a fase 1 artigos subseqüentes cobrirão fases 2 a 5. Sobre o autor Neil Rosenthal é um dentista aposentado que comande sua própria conta. Ele também é um experiente programador de computador. Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles têm de cumprir e algumas das muitas decisões empíricas que um projetista de sistemas deve fazer. Nesta seção, vamos examinar o processo de construção de um sistema de comércio, as considerações que precisam ser feitas, e alguns pontos-chave a lembrar. A Construção do Sistema de Seis Passos 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação você precisará de várias coisas: Dados - Porque o designer do sistema deve usar backtesting extensa. História do preço passado é essencial para a construção de um sistema comercial. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento de sistemas comerciais ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo são frequentemente fornecidos por uma taxa mensal, enquanto dados envelhecidos podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema comercial sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem que o comerciante faça o seguinte: Coloque automaticamente negócios - Isso geralmente requer permissão do proprietário do corretor porque uma conexão constante deve estar no lugar entre seu software ea corretora. As operações devem ser executadas imediatamente ea preços exatos para garantir a conformidade. Para ter o seu software colocar negócios para você, tudo que você precisa fazer é inserir o número da conta e senha, e tudo o mais é feito automaticamente. Observe que a utilização deste recurso é estritamente opcional. Código de um sistema de negociação - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras facilmente. Por exemplo, MetaTrader usa MQL (MetaQuotes Language). Heres um exemplo de seu código para vender se a margem livre é inferior a 5.000: Se FreeMargin lt 5000, em seguida, saia Muitas vezes, basta ler o manual e experimentação deve permitir que você pegar no básico do idioma seu software usa. Backtest sua estratégia - Desenvolvimento de sistema sem backtesting é como jogar tênis sem uma raquete. Software de desenvolvimento de sistema geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest para qualquer quantidade de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: Depois que o teste de volta é executado, um relatório é gerado que descreve as especificidades dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negócios sem êxito, dias consecutivos para baixo, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a forma como os parâmetros são usados ​​para gerar um lucro ou perda. Você implementa essas regras e parâmetros ao programá-los. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface gráfica do usuário. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema cross-over de média móvel: Se SMA (20) CrossOver EMA (13), em seguida, insira SMA (20) CrossUnder EMA (13), em seguida, saia Regras como estas que são colocadas em código permitem que o software automaticamente Gerar entradas e saídas nos pontos em que as regras são aplicáveis. Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader: O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e outros) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria de software terão uma referência similar disponível dentro do programa próprio ou em seu Web site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, basta salvar o arquivo. Então você pode colocá-lo em uso, selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de Decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste momento: Que mercado eu quero negociar em 13 Qual período de tempo devo usar 13 Que série de preços devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testes Manter em Mente que os sistemas de negociação deve fazer consistentemente um lucro em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e série de preços muito, você pode manchar os resultados e produzir resultados inusitados. Prática - Backtesting e papel de negociação são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema de comércio: Executar vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se que os resultados são consistentes e satisfatórios. Livro de comércio do sistema (dinheiro imaginário uso, mas gravar os comércios e os resultados), e novamente, olhar para rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente para erros no programa, ou comércios não intencionais. Estes podem ser o resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejadas. 5. Repita - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa fazer um lucro consistentemente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é ativado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados distorcidos: Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real. E alguns extra para conta de preenchimentos imprecisos (diferença entre lance e pedir preços). Em outras palavras, evite a derrapagem (Para rever o que é e como isso ocorre, consulte a seção anterior deste tutorial.) Watchfulness - Não ignore perder trades manter um olho em todos os ofícios. Otimização - Não over-optimize o sistema. Em outras palavras, não adaptar o sistema a um ambiente de mercado muito específico tentar ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignorar ou esquecer o risco. É muito importante ter formas de limitar as perdas (também conhecidas como stop-loss), e formas de lock-in lucros (tomar lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não desejados. Certifique-se de usar a negociação não automatizada até que você esteja confiante no desempenho e consistência dos sistemas. Demora muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem sucedido e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter de suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas: teste de volta não pode perfeitamente representar condições de mercado ao vivo e negociação de papel pode ser impreciso. Se o seu sistema perde dinheiro, volte para a prancheta e veja onde correu mal (veja o passo 5). Conclusão Estes seis passos dar-lhe uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, vamos construir sobre este conhecimento e ter um olhar mais aprofundado na resolução de problemas e modificações. Trading Systems: Solução de problemas e OptimizationTrading System Development Services Você precisa de assistência especializada levando seu sistema de negociação para o próximo nível Deixe NeuroDimensions serviços de consultoria ajudá-lo. Temos a experiência para ajudá-lo a desenvolver e testar suas idéias de negociação, trocá-las automaticamente e até mesmo desenvolvê-las como produtos de terceiros. Nossos especialistas trazem mais de 20 anos de software de negociação e experiência de desenvolvimento de sistemas para cada projeto. Entre em contato com a NeuroDimension hoje e deixe nossos consultores e soluções de software levarem seu sistema de negociação para o próximo nível. Implementar suas idéias de negociação - como básico ou tão complexo como desejado. Sinais de Tick ou com base em barras Ações, FOREX, Fundos e Futuros (Opções em breve) Baseados em Regras, Neurais, Mineração de Dados e Outros Métodos Back-test suas idéias em dados históricos Aproveite nossos conhecimentos junto com nossos comerciais e em - house software financeiro para melhorar seus conceitos básicos Avançado ambiente de pesquisa distribuída que utiliza vários computadores em paralelo para variar e melhorar suas idéias. Teste parâmetros alternativos em carteiras inteiras Teste novos ativos e métodos de otimização de portfólio Implemente mecanismos avançados de proteção de risco Identifique os parâmetros ótimos para seus níveis desejados de lucro e risco Se você está procurando vender seu sistema a outros, podemos determinar como melhor empacotar seu sistema. Serviços de sinalização baseados em assinatura Hedge Funds ETFs Pacote de software de sistemas multi-sistema Contatos adicionais em todo o setor de negociação. Identifique os planos de recuperação de plataforma e desastre ideais para o seu sistema. Aproveite nosso software Trader68 para obter o melhor tempo de lançamento no mercado. Robusta negociação totalmente automatizada do seu sistema através da Interactive Brokers ou da PFG Best (suporte para corretores adicionais em breve) Suporte para transmissão de serviços de sinal baseados em assinatura Suporte de troca de papel incorporado para teste adicional do seu sistema Alterando as condições de mercado tratadas através de combinação De análise de risco automatizada e melhorias contínuas disponíveis. Atualizações de software e suporte técnico dedicado Manutenção do servidor comercial disponível Procurando por outras aplicações de rede neural. A NeuroDimension aplicou com sucesso redes neurais a um amplo espectro de aplicações de dados intensivos em outras indústrias, incluindo: Medicina, Ciência, Negócios, Fabricação, Apostas Desportivas e muito mais